Finansal Zaman Serisi Analizi Finansçılar İçin Temel Yaklaşımlar
İçindekiler
1. Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri
1.1. Finansal Zaman Serilerinin Yapısal Özellikleri
2. Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök Ve Durağanlık Analizi
2.1. Stokastik (Rassal) Süreç
2.2. Durağanlık
2.3. Trend Durağan Ve Fark Durağan Süreçler
2.4. Rassal Yürüyüş Modeli
2.5. Beyaz Gürültü (White Noise)
2.6. Otokorelasyon Katsayıları Ve Otokorelasyon Fonksiyonu (Acf)
2.7. Kısmi Otokorelasyon Katsayıları Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (Pacf)
2.8. Birim Kök Testleri
3. Finansal Zaman Serilerinde Uzun Dönemli İlişkilerin Analizi
3.1. Uzun Dönemli İlişki Ve Eşbütünleşme Analizi
3.2. Kırılmanın Varlığının Tespitinde Kullanılan Testler
4. Kısa Dönemli İlişki Analizi
4.1. Var Modeller
4.2. Hata Düzeltme Ve Vektör Hata Düzeltme Modelleri
4.3. Etki-Tepki Fonksiyonu
4.4. Varyans Ayrıştırması
4.5. Nedensellik Analizleri
5. Volatilite Modelleri
5.1. Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
5.2. Otoregresif (Autoregressive - Ar) Modeller
5.3. Hareketli Ortalama (Moving Average - Ma) Modeller
5.4. Otoregresif Hareketli Ortalama (Autoregressive Moving Average - Arma) Modeller
5.5. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (Autoregressive Integrated Moving Average - Arıma) Modeller
5.6. Otoregresif Parçalı Bütünleşik Hareketli Ortalama (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average – Arfıma) Modeller
5.7. Volatilite Kavramı Ve Volatilite Ölçümü
5.8. Volatilite Tahmin Yöntemleri
5.9. Volatilite İçin Nedensellik Testleri
- Açıklama
İçindekiler
1. Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri
1.1. Finansal Zaman Serilerinin Yapısal Özellikleri
2. Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök Ve Durağanlık Analizi
2.1. Stokastik (Rassal) Süreç
2.2. Durağanlık
2.3. Trend Durağan Ve Fark Durağan Süreçler
2.4. Rassal Yürüyüş Modeli
2.5. Beyaz Gürültü (White Noise)
2.6. Otokorelasyon Katsayıları Ve Otokorelasyon Fonksiyonu (Acf)
2.7. Kısmi Otokorelasyon Katsayıları Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (Pacf)
2.8. Birim Kök Testleri
3. Finansal Zaman Serilerinde Uzun Dönemli İlişkilerin Analizi
3.1. Uzun Dönemli İlişki Ve Eşbütünleşme Analizi
3.2. Kırılmanın Varlığının Tespitinde Kullanılan Testler
4. Kısa Dönemli İlişki Analizi
4.1. Var Modeller
4.2. Hata Düzeltme Ve Vektör Hata Düzeltme Modelleri
4.3. Etki-Tepki Fonksiyonu
4.4. Varyans Ayrıştırması
4.5. Nedensellik Analizleri
5. Volatilite Modelleri
5.1. Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
5.2. Otoregresif (Autoregressive - Ar) Modeller
5.3. Hareketli Ortalama (Moving Average - Ma) Modeller
5.4. Otoregresif Hareketli Ortalama (Autoregressive Moving Average - Arma) Modeller
5.5. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (Autoregressive Integrated Moving Average - Arıma) Modeller
5.6. Otoregresif Parçalı Bütünleşik Hareketli Ortalama (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average – Arfıma) Modeller
5.7. Volatilite Kavramı Ve Volatilite Ölçümü
5.8. Volatilite Tahmin Yöntemleri
5.9. Volatilite İçin Nedensellik TestleriFormat:Kitap
- Taksit Seçenekleri
- Axess KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim232,50232,502120,90241,80382,15246,45641,85251,10928,42255,75Finansbank KartlarıTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim232,50232,502120,90241,80382,15246,45641,85251,10928,42255,75Bonus KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim232,50232,502120,90241,80382,15246,45641,85251,10928,42255,75Paraf KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim232,50232,502120,90241,80382,15246,45641,85251,10928,42255,75Maximum KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim232,50232,502120,90241,80382,15246,45641,85251,10928,42255,75World KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim232,50232,502120,90241,80382,15246,45641,85251,10928,42255,75Diğer KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim232,50232,502--3--6--9--
- Yorumlar
- Yorum yazBu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
- Yayınevinin Diğer Kitapları
- Yazarın Diğer Kitapları