Hisse Senedi Getiri Volatilitelerinin Doğrusal Olmayan Metotlarla İncelenmesi ve Piyasa Etkinliğinin Araştırılması: BRICS-T Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Bir Analiz
Finansal piyasalardaki aşırı volatilite ve piyasa etkinliğinden uzaklaşma durumu, piyasadaki mevcut ve potansiyel yatırımcılarda güven kaybına sebebiyet vermekte, akabinde de fon arz ve talebinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Bunun sonucunda faiz oranları yükselmekte, sermaye maliyetinin yükselmesiyle reel yatırımlar azalmakta, döviz likiditesi sağlayan yabancı kaynaklar gelmemekte veya yurtdışına çıkmakta, enflasyon artmakta, artan enflasyon karşısın- da gelirini aynı oranda artıramayan hane halkının alım gücü düşmektedir. Görüldüğü üzere volatilite ve piyasa etkinliği, sermaye piyasaları ve ekonomiler için büyük önem teşkil eden göstergelerdir.
Bu çalışmanın amacı, BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye) ülkelerindeki en yüksek hacimli borsalarından (BOVESPA, MOEX, NSE, SSE, JSE VE BİST) seçilmiş endekslerin (PIBB11, RTSI, NIFTY50, SSE50, SA40, BIST100) hisse senedi getiri volatilitelerinin doğrusal olmayan metotlarla incelenmesi ve piyasa etkinliklerinin araştırılmasıdır.
- Açıklama
Finansal piyasalardaki aşırı volatilite ve piyasa etkinliğinden uzaklaşma durumu, piyasadaki mevcut ve potansiyel yatırımcılarda güven kaybına sebebiyet vermekte, akabinde de fon arz ve talebinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Bunun sonucunda faiz oranları yükselmekte, sermaye maliyetinin yükselmesiyle reel yatırımlar azalmakta, döviz likiditesi sağlayan yabancı kaynaklar gelmemekte veya yurtdışına çıkmakta, enflasyon artmakta, artan enflasyon karşısın- da gelirini aynı oranda artıramayan hane halkının alım gücü düşmektedir. Görüldüğü üzere volatilite ve piyasa etkinliği, sermaye piyasaları ve ekonomiler için büyük önem teşkil eden göstergelerdir.
Bu çalışmanın amacı, BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye) ülkelerindeki en yüksek hacimli borsalarından (BOVESPA, MOEX, NSE, SSE, JSE VE BİST) seçilmiş endekslerin (PIBB11, RTSI, NIFTY50, SSE50, SA40, BIST100) hisse senedi getiri volatilitelerinin doğrusal olmayan metotlarla incelenmesi ve piyasa etkinliklerinin araştırılmasıdır.
- Taksit Seçenekleri
- Axess KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim190,90190,90299,27198,54367,45202,35634,36206,17923,33209,99Finansbank KartlarıTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim190,90190,90299,27198,54367,45202,35634,36206,17923,33209,99Bonus KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim190,90190,90299,27198,54367,45202,35634,36206,17923,33209,99Paraf KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim190,90190,90299,27198,54367,45202,35634,36206,17923,33209,99Maximum KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim190,90190,90299,27198,54367,45202,35634,36206,17923,33209,99World KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim190,90190,90299,27198,54367,45202,35634,36206,17923,33209,99Diğer KartlarTaksit SayısıTaksit tutarıGenel ToplamTek Çekim190,90190,902--3--6--9--
- Yorumlar
- Yorum yazBu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
- Yayınevinin Diğer Kitapları